Когда заявка дошла до биржи, отозвать её очень трудно. Если она слишком большая, с ошибочной ценой или подана клиентом, у которого нет денег на её оплату, последствия несёт брокер. Поэтому самые важные проверки проходят до того, как заявка покинет компанию.
Четыре проверки, которые защищают компанию
- Покупательная способность: есть ли у клиента деньги или бумаги для этой заявки?
- Кредитные лимиты: если клиент торгует с использованием кредита, укладывается ли заявка в лимит, предоставленный компанией?
- Лимиты позиций: не выведет ли заявка клиента за пределы допустимой позиции?
- Ценовые коридоры: находится ли цена в допустимом диапазоне или это, скорее всего, опечатка?
Каждая проверка проста сама по себе. Сложность в том, чтобы применять их все, каждый раз, к каждой заявке и при этом не замедлять торговлю.
Много каналов, одни правила
Заявки поступают к брокеру разными путями: через отделения, контакт-центр, веб, мобильные приложения и API других систем. Если каждый канал применяет свои проверки, появляются бреши. Система управления заявками OTS принимает заявки из всех этих каналов и применяет к каждой одинаковый предторговый контроль, прежде чем направить её в биржевой шлюз.
История от ввода до исполнения
Клиенты, аудиторы и регуляторы рано или поздно задают один и тот же вопрос: что произошло с этой заявкой? OMS хранит полную историю каждой заявки — от ввода через маршрутизацию и исполнение до завершения, поэтому ответ всегда под рукой.
Самые важные проверки проходят до того, как заявка покинет компанию.
Связь с остальной брокерской системой
Предторговые проверки зависят от точных остатков и позиций, а они хранятся в бэк-офисе. Клиенты же подают большинство заявок через торговую платформу. OMS, работающая вместе с бэк-офисом брокера и Optimum Trader, поддерживает согласованность этих трёх представлений о клиенте.